О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал

В статье предлагается эконометрический подход к сопоставлению различных рейтинговых шкал. Подход основан на построении моделей упорядоченного выбора двух рейтингов и сопоставлении соответствующих латентных переменных («непрерывных рейтингов») с помощью монотонного преобразования. Методика сопоставления учитывает финансовые и другие показатели банков, принимаемые во внимание экспертами рейтинговых агентств при выставлении рейтинга. Проведено тестирование методики на реальных данных по рейтингам российских банков и их квартальным показателям за период 2006:1 – 2010:4.
- Авторы:Анатолий Абрамович Пересецкий, Сергей Артемьевич Айвазян, С. В. Головань, Александр Маркович Карминский
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Банковское дело
- Страницы: 28
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу

Анализ эффективности некоммерческих ассоциаций методом...
В работе демонстрируется применение метода стохастической границы производственных возможностей...

Измерение компоненты внешней поддержки рейтингов агентства Moody's
В статье представлен эконометрический анализ рейтингов банков агентства Moody's Investors...

Рыночная дисциплина и страхование депозитов
В статье анализируются процентные ставки по депозитам физических лиц в России во время...

Модели рейтингов международных агентств
В работе прослеживаются рейтинги долгосрочных депозитов банков, в иностранной валюте, одного из...

Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных...
В работе рассматриваются причины отзыва лицензий российских банков в период со 2 квартала 2005...

ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ
Начиная с 2008 года прием студентов на программу бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ осуществлялся по...
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.