Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Математика
- Страницы: 22
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.