Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования. (Аспирантура). Монография.

В монографии описан подход, позволяющий формально описать возникающие неопределенности в задачах линейной оптимизации. Рассмотрен обобщенный параметрический альфа-уровневый метод лямбда-продолжения задачи нечеткого линейного программирования. В модели

предложены два способа, учитывающие расширения бинарного нечеткого отношения («сильное» и «слабое»). В работе приводится описание имитационного исследования, которое дало набор устойчивых статистик, подтверждающих возможности метода. Используя описанную

в этой монографии теорию, лицо принимающее решение получает больше информации, показывающей поведение системы при малых изменениях входных параметров, чтобы сделать более обоснованные выводы о выборе финансирования того или иного инвестиционного проекта.

В данной монографии применена модель Альтмана, аппарат теории нечетких множеств и математическое имитационное моделирование в условиях высокой неопределенности, с целью дать больше информации лицу, принимающему решение о кредитоспособности предприятия,

а также возможном влиянии ошибки на вывод о банкротстве предприятия при подсчете экономических показателей. Усовершенствованная модель Альтмана, развитая изначально в двух отношениях (применяется среднеквадратичное интегральное приближение для точного

вычисления количественной оценки кредитоспособности и аппарат нечетких множеств с целью упорядочения множеств по степени доверия к полученной вероятности), расширена путем представления входных данных в качестве треугольных нечетких чисел. В результате

проделанной работы удалось построить алгоритм оценки кредитоспособности конкретного предприятия, в основе которого лежит непрерывная зависимость вероятности банкротства от величины функции Альтмана.