Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка

Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Математика
- Страницы: 24
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска
Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода...

Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется...

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей
В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках...

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул
В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в...

Анализ математических моделей Базель II
Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков,...

Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия...
В исследовании оцениваются индексы выявленного сравнительного преимущества для стран-экспортеров...
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.