Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
- Авторы:Р. А. Григорьев, Ш. Джеффри, Г. Н. Марченко
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Инвестиции
- Страницы: 21
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу

Путеводитель регионального инвестора
В книге рассматриваются не получившие достаточно подробного освящения в литературе реалии, с...

Инструменты рынка ценных бумаг
Пособие содержит теоретический и практический материал, относящийся к сущности и роли рынка...

Инвестиционная стратегия населения на рынке российских акций
Монография является частью многолетних исследований, проведенных автором в области...

О финансах легко и непринужденно
Эта книга для вас – собственники бизнеса и руководители. В ней есть две основные части. В первой...

Бағалы қағаздар нарығының теориясы мен практикасы
Бұл оқу құралында бағалы қағаздар нарығының мәні, құрылымы, атқаратын қызметтері, жіктелімі,...

Практикум по курсу «Финансовые рынки и посредники: вопросы и ответы»
Практикум содержит теоретический материал, задачи и расчеты, тестовые задания по курсу...
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.