На главную » Инвестиции » Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Обложка книги  «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)»

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

Скачать книгу Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран):

Советуем прочитать похожую литературу

Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.
Добавить