Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.
- Авторы:Е. М. Бронштейн, Е. И. Прокудина, А. С. Герасимова, К. Г. Дубинская
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Инвестиции
- Страницы: 10
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу
Путеводитель регионального инвестора
В книге рассматриваются не получившие достаточно подробного освящения в литературе реалии, с...
Инструменты рынка ценных бумаг
Пособие содержит теоретический и практический материал, относящийся к сущности и роли рынка...
Инвестиционная стратегия населения на рынке российских акций
Монография является частью многолетних исследований, проведенных автором в области...
О финансах легко и непринужденно
Эта книга для вас – собственники бизнеса и руководители. В ней есть две основные части. В первой...
Бағалы қағаздар нарығының теориясы мен практикасы
Бұл оқу құралында бағалы қағаздар нарығының мәні, құрылымы, атқаратын қызметтері, жіктелімі,...
Практикум по курсу «Финансовые рынки и посредники: вопросы и ответы»
Практикум содержит теоретический материал, задачи и расчеты, тестовые задания по курсу...
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.