Инфляция и фондовый рынок: CPI и S&P 500
В статье дается эмпирический/статистический анализ влияния изменений в индексе фондового рынка S&P 500 на инфляционные процессы в американской экономике на временном промежутке 1951—2008 гг. Показано, что имеется статистически значимая разница в изменениях индекса потребительских цен CPI в зависимости от положительной (отрицательной) динамики изменений индекса S&P 500.
- Авторы:Лев Наумович Слуцкин, В. И. Маевский
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Образование
- Страницы: 7
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу
Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным...
Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений...
Статистический анализ инфляционных процессов в промышленных...
В статье изучается динамика ежегодного роста индексов цен в 459 промышленных секторах...
Анализ стабильности модели линейной регрессии во времени
В статье рассматривается несколько наиболее распространенных тестов на стабильность во времени...
Обобщенный метод моментов
Мы продолжаем обзор наиболее значительных достижений в эконометрической науке, еще не достаточно...
Определение априорного распределения в байесовском анализе при...
В статье предлагается формальное правило, основанное на минимизации информационной метрики...
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Инфляция и фондовый рынок: CPI и S&P 500»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.