Моделирование волатильности доходности акций и фондовых индексов на российском рынке акций с учетом индекса диверсификационного потенциала рынка

В работе предложены подходы к моделированию волатильности доходности акций, фондовых индексов, финансовых портфелей, отличающиеся возможностью учета динамики диверсификационного потенциала рынка. Продемонстрировано наличие значимого влияния индекса диверсификационного потенциала рынка на волатильность акций, фондовых индексов, финансовых портфелей. Разработана модель прогнозирования волатильности, учитывающая влияние динамики диверсификационного потенциала рынка и позволяющая значимо повысить прогнозные качества существующих моделей. Результаты вневыборочного прогнозирования на один период при работе с фондовыми активами продемонстрировали значимое превосходство предложенного подхода при моделировании реализованной волатильности акций, фондовых индексов, реализованной волатильности случайных финансовых портфелей и эффективных по Марковицу портфелей.
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Математика
- Страницы: 17
- Возраст: 12
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу

Трактат о четырехмерности

Как не ошибаться. Сила математического мышления

Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир

Задачник. Для руководителей отдела продаж

Как устроен мир. Алгоритмы цифровой Вселенной
