Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел
В работе предложен оригинальный метод расчета весовых коэффициентов для скользящего усреднения. Рассмотрены преимущества данного метода по сравнению с традиционными методами сглаживания.
- Авторы:Ю. Я. Агранович, Н. В. Концевая, В. Л. Хацкевич
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Математика
- Страницы: 6
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу
Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для...
В данной работе приведен обзор теоретических основ кредитных свопов (CDS), основные...
Миграционные процессы в городах России: эконометрический анализ
В работе проводится эконометрический анализ миграции населения на уровне городов России в...
Влияние интенсивности потребления табака на заработные платы в России
По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения страны (РМЭЗ) за...
Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности...
В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от...
Задача разделения зон значений параметров короткого временного ряда...
Рассматривается задача интервальной оценки параметра экспоненциального роста короткого...
Идентификация моделей жизненного цикла продукции на основе моделей...
В статье предложены аналитические модели жизненного цикла продукции, подход к их идентификации...
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Сглаживание временных рядов показателей финансовых рынков на основе метода многоугольных чисел»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.