Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами
В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.
- Авторы:А. В. Семушин, Петр Андреевич Паршаков
- Серия: Прикладная эконометрика: Научные статьи
- Жанр:Банковское дело
- Страницы: 20
- Формат: fb2, epub, pdf, txt
Советуем прочитать похожую литературу
Кредитные свопы и базис между кредитными свопами и облигациями для...
В данной работе приведен обзор теоретических основ кредитных свопов (CDS), основные...
Миграционные процессы в городах России: эконометрический анализ
В работе проводится эконометрический анализ миграции населения на уровне городов России в...
Влияние интенсивности потребления табака на заработные платы в России
По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения страны (РМЭЗ) за...
Задача разделения зон значений параметров короткого временного ряда...
Рассматривается задача интервальной оценки параметра экспоненциального роста короткого...
Идентификация моделей жизненного цикла продукции на основе моделей...
В статье предложены аналитические модели жизненного цикла продукции, подход к их идентификации...
Эффекты сообучения в административно формируемых студенческих группах
В работе тестируется проявление эффектов сообучения – влияния на успеваемость отдельного...
Отзывы (0)
Вам понравилось читать онлайн книгу «Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами»? Уделите пару минут, что бы оставить полезный отзыв другому читателю.